建信现金增利货币A(002758)  基金公开信息

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建信信用现金增长货币市场基金2020年第二季度报告

信息全文

基金管理人：建信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告发送日期：2020年7月20日

建行现金增利货币2020年第二季度报告

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§1 重要提示

本基金董事会及基金管理人董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2020年7月16日审阅了本报告。

财务指标、净值表现、投资组合报告等，并确保审核内容不存在虚假记录、误导性陈述或

一个重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险。投资者在做出投资决定之前应仔细阅读本文件。

基金的招股说明书。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。

§2 基金产品概述

基金简称：建行现金增利货币

基金主码

基金运作方式：契约式开放式

基金合同生效日期为2016年7月26日

报告期末基金份额总数为 94,911,331,156.74 股

投资目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的同时，力争实现稳定和超低风险。

投资回报超过绩效基准。

投资策略 本基金将采取个别债券选择策略、利率策略等主动投资策略，并严格控制

在风险前提下，发掘并利用市场失衡提供的投资机会，实现投资组合增值。

业绩比较基准七日通知存款利率（税前）

风险与收益特征：本基金为货币市场基金。该基金的风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。

联合基金和债券基金。

基金管理人 建信基金管理有限公司

资金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期主要财务指标（2020年4月1日至2020年6月30日）

1、本期实现收益 593,303,673.95

2、本期利润593,303,673.95

3、期末基金资产净值为 94,911,331,156.74

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）。

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当期利润扣除相关费用后的余额为当期已实现收入加上当期公允价值变动收益。由于货币市场基础

资金采用摊余成本法核算。因此，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2、持有人认购或交易本基金无需支付任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净资产收益

率①

股本回报率

标准差②

性能比较基础

准收益率③

性能比较基准

回报标准差④

①-③ ②-④

过去的

三

月亮

0.4852% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1486% 0.0003%

过去的

六

月亮

1.1728% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.4996% 0.0012%

过去的

一年

2.5699% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 1.2162% 0.0010%

过去的

三年

10.8700% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 6.8163% 0.0024%

以自我为基础

金河

同盛

有效的

迄今为止

14.4331% 0.0024% 5.3112% 0.0000% 9.1219% 0.0024%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净收益及基准收益与同期业绩比较的变化情况

费率变化比较

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注：本报告期内，基金投资组合比例符合基金合同的规定。

§4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人群体）简介

基金管理人的聘任期限

姓名 职务

任职日期 辞职日期

证券行业

年

阐明

西安克羽

基金的

基金经理

2017 年 7 月 7 日

天

- 8 年

冼克宇先生，硕士。 2009年7月至2016年

2016年5月就职于中国建设银行金融市场部。

曾于2012年从事绩效管理、债券交易

成员。 2016年7月加入我公司并担任固定职务

收益投资部助理基金经理、基金经理，

2017年7月7日起，担任建行现金增利币。

市场资金与建行现金天翼交易货币市场

市场基金的基金管理人；从 2018 年 3 月 26 日起

任建新周英安心理金融债券证券投资基金

金氏基金经理； 2019年1月25日起任命为健

新天天翼货币市场基金、建行嘉信宝货币

市场基金及建信货币市场基金基金管理人

。

陈建良

固定收益

投资副部

总经理，

基金的

基金经理

2016 年 7 月 26 日

天

- 13岁

陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总监

总经理。 2005年7月加入中国建设银行

厦门分行，担任客户经理； 2007年6月转入

作为债券加入中国建设银行总行金融市场部

商; 2013年9月加入我公司投资管理部

管理部，先后担任基金经理助理、基金经理、固

设定收益投资部总经理助理、副总经理，

2013年12月10日起任建行货币市场基金经理。

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金氏基金经理； 2014年1月21日起任命为健

新粤盈安金融债券证券投资基金

基金管理人，2020年1月13日资金划转

类型：建信短期债券证券投资基金、陈健

梁先生继续担任基金经理； 2014年6月

自1月17日起，他被任命为建信嘉信宝货币市场基金首席执行官。

基金经理；任建新自2014年9月17日起加入公司

金添利货币市场基金基金经理； 2016年

自2020年3月14日起，任建新一年期债券目标收益为

债券型证券投资基金的基金管理人，

2018年9月19日转制为建信瑞谊纯债

证券投资基金，陈建良自2018年9月开始营业

2019年8月19日至20日继续担任

基金的基金管理人； 2016 年 7 月 26 日生效

建信现金加货币市场基金基金经理；

2016年9月2日起，任建新现金天一交易

货币市场基金的基金经理； 2016年9月

2017年9月13日至12月6日，担任建新瑞盛

天利混合型证券投资基金基金经理；

2016年10月18日起任建信天天易货币有限公司董事。

市场基金的基金经理。

4.2 报告期内基金运作合规守信情况的说明

报告期内，基金管理人未发生损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责，

基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规

条例及建行现金增量型货币市场基金基金合同的规定。

4.3 公平交易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

为了公平对待投资者，保护投资者利益，避免违规关联交易、利益输送等。

因此，公司符合《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的规定。

《基金公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规

制定、修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范办法》

《内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管理制度。公司使用的交易系统是与公众建立的

公平交易模块，一旦不同基金同时买卖同一证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作。

确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严禁直接或通过第三方安排不同投资组合之间的交易。

合伙人之间的利益转移。

4.3.2 异常交易行为特别说明

报告期内，基金管理人的全部投资组合均参与了当日反向交易数量较少的交易所的公开竞价。

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有两起场外交易量超过该证券当日交易量5%的情况。原因是证券投资策略的需要，并未造成不公平。

交易顺畅，利益转移。

4.4 报告期内基金投资策略及运作情况分析

2020年第二季度，在社会各方面的共同努力下，新型冠状病毒疫情防控成效进一步显现，

复工复产全面推进，宏观经济运行总体呈现明显复苏态势，投资、消费领域数据表现也持续。

继续改进。固定资产投资增速降幅明显收窄。前5个月累计增速同比下降6.3%。与一季度末相比下降

大幅收窄9.8个百分点。其中，基础设施投资降幅较一季度末大幅收窄13个百分点，房地产投资降幅较一季度末大幅收窄。

随后基本回到0左右。制造业投资仍是受影响最大的分项，前5个月增速仍同比下降14.8%。二

本季度，在扩大内需、促进消费等多项政策推动下，消费持续改善。前5个月，社会消费品零售总额

名义同比增长率为-13.5%，较一季度数据有所改善。其中，汽车等部分消费升级产品增长较快。

从生产端看，随着企业恢复正常生产水平的比例达到80%以上，前5个月全国规模以上工业数量有所增加。

累计值同比下降2.8%，降幅较一季度末8.4%水平明显收窄。总体来看，随着今年二季度国内疫情形势

疫情防控成效显现，宏观经济运行探底后持续复苏。

二季度物价水平总体平稳，居民消费价格（CPI）持续回落，工业品出厂价格（PPI）持续回落

环比降幅有所收窄。 1-5月份，CPI同比上涨4.1%。由于疫情后复工复产，相关供应保障得到加强。

食品价格大幅下降，带动CPI指数较一季度回落。随着我国复工复产的全面推进，

展望未来，生产端价格指数也有所回升，5月份PPI环比上涨-0.4%，降幅明显收窄。

二季度资金中枢较一季度走高，央行货币政策操作逐渐回归中性常态。四月，

央行首先将金融机构存放央行超额存款准备金利率由0.72%下调至0.35%。 4月15日，还下调了1年期MLF

利率下调20BP至2.95%，进一步引导1年期、5年期LPR贷款市场报价利率分别下降20BP、1BP。

至3.85%和4.65%，降低短期利率中央水平。随后，由于经济见底复苏以及资金闲置套利得到控制，

货币政策基调回归中性，央行开始继续从公开市场回笼资金，并创新推出直投实体基金。

针对性的政策工具使得进入5月份后货币市场利率中枢持续上移，基金价格在月末、季末出现波动。

时间点明显放大了。

二季度，债券市场受到疫情好转、宏观经济复苏、一级市场供给增加、货币政策回归等影响。

常态化等多重因素加剧了震荡，收益率先跌后升，曲线呈现扁平化趋势。在一年内的品种中，他们经历了4

经过5月份的快速下滑后，随着货币政策边际调节信号的确认，进入5月份后开始见底回升，并在6月份显现出来。

现在它正在加速跳跃。截至季末，1年期国开债和1年期国债分别收于2.19%和2.18%，均高于一季度末。

分别上涨34BP和49BP，品种价差明显收窄。

在此环境下，本基金更加注重资产类别的比价和转换，严格控制投资组合的剩余期限水平，确保

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资产方具备充足的储备水平和滚动配置能力。在短期利率持续维持低位期间，适当提高杠杆率。

坚持灵活性，努力在利率波动中寻找波段交易机会，为投资组合提供收益增强。

4.5 报告期内基金业绩表现

报告期内，基金净收益率为0.4852%，波动性为0.0003%，业绩比较基准收益率为0.3366%，波动性为

比率为 0.0000%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

没有任何。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

序号 项目金额（元） 占基金总资产比例（%）

1 固定收益投资 65,840,305,079.09 63.40

其中：债券 65,589,937,079.09 63.16

资产支持证明

优惠券

250,368,000.00 0.24

2买入返售金融资产 15,071,947,930.99 14.51

其中：买断回购

根据转售协议购买金融资产

- -

银行存款及结算准备金

付款总额

22,614,267,108.29 21.78

4 其他资产 326,595,669.22 0.31

5 合计 103,853,115,787.59 100.00

5.2 报告期内债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例（%）

1 报告期债券回购融资余额 7.27

其中：买断式回购融资——

序号商品金额（元）

占基金资产净值的%

部分（％）

2 报告期末债券回购融资余额 6,115,595,112.72 6.44

其中：收购回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额与基金资产净值的比例为报告期内各交易日融资余额与资产净值的比例。

示例的简单平均。

债券回购基金余额超过基金资产净值20%的说明

没有任何。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限为97

报告期内投资组合平均剩余期限最高为97

报告期内投资组合平均剩余期限最低为76

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的情况说明

没有任何。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

序列号平均剩余期限

各期限资产占基金净资产的比例

价值比例(%)

各期限负债占基金净资产的比例

价值比例(%)

1 30天内 31.00 9.38

其中：剩余期限超过397天的浮标

利率债务

- -

2 30天（含） - 60天 15.12 -

其中：剩余期限超过397天的浮标

利率债务

- -

3 60天（含） - 90天 18.50 -

其中：剩余期限超过397天的浮标

利率债务

- -

4 90天（含） - 120天 5.76 -

其中：剩余期限超过397天的浮标

利率债务

- -

5 120天（含） - 397天（含） 38.70 -

其中：剩余期限超过397天的浮标

利率债务

- -

合计 109.08 9.38

5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天的情况说明

没有任何。

5.5 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

顺序

数字

债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国债 742,224,873.71 0.78

2 中央银行票据 - -

3 金融债券 5,347,973,399.39 5.63

其中：保单 5,297,975,028.81 5.58

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性经济债务

4 公司债券 25,282,571.07 0.03

企业短期融资

证券

13,651,325,898.32 14.38

6 中期票据 130,844,135.89 0.14

7 同业存单 45,692,286,200.71 48.14

8 其他 - -

9 合计 65,589,937,079.09 69.11

10

剩余时间

超过 397 天

浮动利率

纽带

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）

基金资产份额

净资产比率(%)

1

20汇丰银行

CD014

18,000,000 1,792,795,607.39 1.89

2

20宁波银行

CD079

16,500,000 1,640,107,496.70 1.73

3

20中国农业银行

CD013

16,300,000 1,612,599,071.27 1.70

4

20 上海浦东发展银行

CD043

11,500,000 1,140,​​888,218.73 1.20

5

20中国银行

CD011

11,000,000 1,085,195,951.35 1.14

6

19平安银行

CD111

10,000,000 998,757,707.90 1.05

7

19 中信银行

CD160

10,000,000 998,142,893.17 1.05

8

19中国农业银行

光盘099

10,000,000 996,951,235.62 1.05

9

20贵阳银行

CD072

10,000,000 989,621,048.69 1.04

10 16 农业发展 11 9,600,000 966,976,681.48 1.02

5.7“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金资产净值偏差

项目偏差

报告期内偏差绝对值在0.25（含）至0.5%之间的次数： 0

报告期内偏差最高值为0.1660%

报告期内偏差最低值为-0.0454%

报告期内各工作日偏差绝对值的简单平均值为0.0957%

报告期内负偏差绝对值达到0.25%的情况说明

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没有任何。

报告期内正偏差绝对值达到0.5%的情况说明

没有任何。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例排名的前十大资产支持证券投资

细节

序号 证券代码 证券名称 数量（股） 摊余成本（元）

占基金资产净值的%

部分（％）

1 1 雨晓 A01 2,000,000 200,000,000.00 0.21

2 万科 13 有 400,000 40,000,000.00 0.04

3 万科 08A1 800,000 10,368,000.00 0.01

5.9 投资组合报告注释

5.9.1

本基金采用摊余成本法进行估值，即估值对象按照购买成本挂牌，以票面利率或约定利率为基础，并考虑其

购买时的溢价和折价在剩余期限内按实际利率法逐日计提。该基金使用每日股息作为基数

黄金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

本报告期末本基金投资的按公允价值占基金资产净值比例排名前十名的证券发行人中，上海浦东

中国银行保险监督管理委员会开发银行股份有限公司（以下简称“开发银行”）于2019年10月14日发布公告

银保监会成都分行（以下简称“银保监会”）严重忽视公司成都分行授信业务及整改情况，未及时向银保监会报告重大审计结果

对监管部门举报违规、轮换制度落实不力的，依法查处，并处罚款130万元（银保监会罚款

发[2019]7号）。

5.9.3 其他资产的构成

序号 名称 金额（元）

1 存入押金 1,731.03

2 应收证券清算款 3,568,707.05

3 应收利息 322,966,285.28

4 应收认购款 58,945.86

5 其他应收款-

6 预付费用-

另外 7 名——

8 合计 326,595,669.22

5.9.4 投资组合报告注释中的其他文字描述

由于四舍五入的原因，组成部分之和与总计之间可能存在差异。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期初基金份额总数为 126,157,197,591.81 股

报告期内基金认购股份总数为 31,961,315,821.90

报告期内基金赎回份额总数为 63,207,182,256.97

报告期末基金份额总数为 94,911,331,156.74 股

注：上述认购股份总数包括转股股份和股息再投资股份，赎回股份总数包括转股股份和转出股份。

§7 基金管理人运用固有资金投资基金的交易明细

没有任何。

§8 其他影响投资者决策的重要信息

8.1报告期内，单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%

没有任何。

8.2 其他影响投资者决策的重要信息

没有任何。

§9 参考文件目录

9.1 参考文档目录

1、中国证监会批准设立建信现金增量货币市场基金的文件；

2、《建行现金增量货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金增量货币市场基金招募说明书》；

4、《建行现金增量货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批准文件及营业执照；

6、基金托管人业务资格批准文件及营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊披露的各类公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人。

9.3 检索方法

投资者可在营业时间内免费查阅。您还可以在支付制作成本后的合理时间内获得上述文件的副本。

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建信基金管理有限公司

2020 年 7 月 20 日

基金信息类型

文件夹

公告来源

上海证券报

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